Long memory in high frequency foreign exchange rates: Hurst exponents dependence on data aggregation

Milda  Pranckevičiūtė

doi:10.15388/LMR.2010.65

Straipsniai

Milda Pranckevičiūtė

Vilnius University

Publikuota 2010-12-21

https://doi.org/10.15388/LMR.2010.65

PDF

Reikšminiai žodžiai

ilga atmintis
Hursto eksponentė
aukšto dažnio valiutos kursai
duomenų agregavimas

Kaip cituoti

Pranckevičiūtė, M. (2010) “Ilga atmintis aukšto dažnio valiutos kursuose: Hursto eksponentės priklausomybė nuo duomenų agregavimo”, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), pp. 357–361. doi:10.15388/LMR.2010.65.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

Straipsnyje pateikiama euro, Didžiosios Britanijos svaro sterlingų ir Japonijos jenos JAV dolerio atžvilgiu valiutų kursų absoliučių dienos grąžų ilgos atminties analizė. Pristatomos pataškio, didžiausios kainos, mažiausios kainos ir vidutinės kainos agregavimo taisyklės aukšto dažnio valiutos kursų duomenims. Hursto eksponentės priklausomybė nuo pasirinktos agregavimo funkcijos analizuojama naudojant klasikinę R/S statistiką.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Valentinas Podvezko, Askoldas Podviezko, Kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai , Lietuvos matematikos rinkinys: T 55 (2014): B serija
Edmundas Mazėtis, Grigorijus Melničenko, Trikampio kampų sinusų ir kosinusų racionaliosios reikšmės , Lietuvos matematikos rinkinys: T 54 (2013): B serija
Juozas Juvencijus Mačys, Aukštesniųjų laipsnių lygtys , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Rimas Norvaiša, Kodėl mokome tokios matematikos, kokios mokome? , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): A serija
Edmundas Mazėtis , Grigorijus Melničenko, Racionalieji kuboidai ir Herono trikampiai II , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Juvencijus Mačys, Jurgis Sušinskas, Kubinių lygčių klasifikacija , Lietuvos matematikos rinkinys: T 59 (2018): B serija
Igoris Belovas, Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso OMX Baltic Benchmark modelių tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Grigorijus Melničenko, Tiesioginis ir atvirkštinis skaičių skaidymo algoritmai , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Eugenijus Stankus , Lošimo kauliukas ir tikimybės , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Rimas Norvaiša, Matematikos mokymo tikslai: matematinis kompetentingumas ar matematinis raštingumas? , Lietuvos matematikos rinkinys: T 61 (2020): B serija

1 2 3 4 5 > >>