Applying the IR statistic to estimate the Hurst index of the fractional geometric Brownian motion

Dimitrij  Melichov

doi:10.15388/LMR.2010.67

Straipsniai

Dimitrij Melichov

Vilnius Gediminas Technical University

Publikuota 2010-12-21

https://doi.org/10.15388/LMR.2010.67

PDF

Reikšminiai žodžiai

pokyčių santykio statistika
trupmeninis Brauno judesys
trupmeninis Black– Scholes modelis
Hursto indekso vertinimas

Kaip cituoti

Melichov, D. (2010) “IR statistikos taikymas trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso vertinimui”, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), pp. 368–372. doi:10.15388/LMR.2010.67.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

2010 m. J.M. Bardet ir D. Surgailis [1] įvedė pokyčių santykio (IR) statistiką, kuri matuoja atsitiktinio proceso trajektorijų šiurkštumą. Jie parodė, kad ši statistika gali būti taikoma difuziniams procesams, valdomiems standartinio Brauno judesio, tam tikriems Gauso procesams ir Lévy procesams. Šiame straipsnyje įrodoma, kad IR statistika gali būti taikoma trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso H vertinimui.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Valentinas Podvezko, Askoldas Podviezko, Kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai , Lietuvos matematikos rinkinys: T 55 (2014): B serija
Edmundas Mazėtis, Grigorijus Melničenko, Trikampio kampų sinusų ir kosinusų racionaliosios reikšmės , Lietuvos matematikos rinkinys: T 54 (2013): B serija
Juozas Juvencijus Mačys, Aukštesniųjų laipsnių lygtys , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Rimas Norvaiša, Kodėl mokome tokios matematikos, kokios mokome? , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): A serija
Edmundas Mazėtis , Grigorijus Melničenko, Racionalieji kuboidai ir Herono trikampiai II , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Juvencijus Mačys, Jurgis Sušinskas, Kubinių lygčių klasifikacija , Lietuvos matematikos rinkinys: T 59 (2018): B serija
Igoris Belovas, Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso OMX Baltic Benchmark modelių tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Grigorijus Melničenko, Tiesioginis ir atvirkštinis skaičių skaidymo algoritmai , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Eugenijus Stankus , Lošimo kauliukas ir tikimybės , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Rimas Norvaiša, Matematikos mokymo tikslai: matematinis kompetentingumas ar matematinis raštingumas? , Lietuvos matematikos rinkinys: T 61 (2020): B serija

1 2 3 4 5 > >>