Tiesinio ir netiesinio optimizavimo modeliai investiciniam portfeliui pasirinkti
Straipsniai
Sigutė Vakrinienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Gintautas Misevičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-06-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2007.24233
PDF (Anglų)

Reikšminiai žodžiai

investicinis portfelis
tiesinis programavimas
netiesinis programavimas
matricinis lošimas

Kaip cituoti

Vakrinienė, S. and Misevičius, G. (2021) “Tiesinio ir netiesinio optimizavimo modeliai investiciniam portfeliui pasirinkti”, Lietuvos matematikos rinkinys, 47(spec.), pp. 383–388. doi:10.15388/LMR.2007.24233.

Santrauka

Darbe siūlomas maksimino principas investiciniams portfeliams parinkti. Portfelio komponentės surandamos sprendžiant tiesinio programavimo uždavinį viename modelyje ir netiesinio programavimo uždavinį kitame, įvedus rizikos vertinimo koeficientus. Eksperimentinėje dalyje šių modelių pagalba gauti neefektyvūs portfeliai testuojami remiantis Pabaltijo akcijų biržos statistiniais duomenimis. Įvairioms rizikos koeficientų reikšmėms pasiūlytųjų portfelių realizacijos lyginamos su efektyviųjų (Pareto optimalių) portfelių realizacijomis.

PDF (Anglų)

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>