Ilga atmintis aukšto dažnio valiutos kursuose: Hursto eksponentės priklausomybė nuo duomenų agregavimo
Straipsniai
Milda Pranckevičiūtė
Vilnius University
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.65
PDF

Reikšminiai žodžiai

ilga atmintis
Hursto eksponentė
aukšto dažnio valiutos kursai
duomenų agregavimas

Kaip cituoti

Pranckevičiūtė M. (2010) „Ilga atmintis aukšto dažnio valiutos kursuose: Hursto eksponentės priklausomybė nuo duomenų agregavimo“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 357–361. doi: 10.15388/LMR.2010.65.

Santrauka

Straipsnyje pateikiama euro, Didžiosios Britanijos svaro sterlingų ir Japonijos jenos JAV dolerio atžvilgiu valiutų kursų absoliučių dienos grąžų ilgos atminties analizė. Pristatomos pataškio, didžiausios kainos, mažiausios kainos ir vidutinės kainos agregavimo taisyklės aukšto dažnio valiutos kursų duomenims. Hursto eksponentės priklausomybė nuo pasirinktos agregavimo funkcijos analizuojama naudojant klasikinę R/S statistiką.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.