IR statistikos taikymas trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso vertinimui
Straipsniai
Dimitrij Melichov
Vilnius Gediminas Technical University
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.67
PDF

Reikšminiai žodžiai

pokyčių santykio statistika
trupmeninis Brauno judesys
trupmeninis Black– Scholes modelis
Hursto indekso vertinimas

Kaip cituoti

Melichov D. (2010) „IR statistikos taikymas trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso vertinimui“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 368–372. doi: 10.15388/LMR.2010.67.

Santrauka

2010 m. J.M. Bardet ir D. Surgailis [1] įvedė pokyčių santykio (IR) statistiką, kuri matuoja atsitiktinio proceso trajektorijų šiurkštumą. Jie parodė, kad ši statistika gali būti taikoma difuziniams procesams, valdomiems standartinio Brauno judesio, tam tikriems Gauso procesams ir Lévy procesams. Šiame straipsnyje įrodoma, kad IR statistika gali būti taikoma trupmeninio geometrinio Brauno judesio Hursto indekso H vertinimui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.