Tiesinių procesų su martingaliniais triukšmais ir begaline dispersija konvergavimas

Anotacija

Nagrinėjamas šliaužiančio vidurkio proceso X_t, kurio inovacijos {ξ_i} yra martingalinių skir­tumų su begaline dispersija seka, dalinių sumų konvergavimas. Įrodyta, kad ribinis yra trupmeninis tiesinis Lévy procesas.