Begalinio laiko bankroto tikimybė skirtingai pasiskirsčiusioms žaloms
Straipsniai
Eugenija Bieliauskienė
Vilnius University
Jonas Šiaulys
Vilnius University
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.64
PDF

Reikšminiai žodžiai

diskretaus laiko rizikos modelis
begalinio laiko bankroto tikimybė
skirtingai pasiskirsčiusios žalos

Kaip cituoti

Bieliauskienė E. ir Šiaulys J. (2010) „Begalinio laiko bankroto tikimybė skirtingai pasiskirsčiusioms žaloms“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 352–356. doi: 10.15388/LMR.2010.64.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas klasikinis diskretaus laiko rizikos modelis su skirtingai pasiskirsčiusiomis žalomis. Gaunama begalinio laiko bankroto tikimybės rekursinės formulės išraiška, kurios pagalba galima įvertinti tikimybę norimu tikslumu. Formulės veikimas iliustruojamas pavyzdžiu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.