Šiame darbe pateikiama metodika, leidžianti įvertinti obligacijų rinkos modelių parametrus. Siūlomi metodai iliustruojami nagrinėjant Lietuvos Vyriausybės vertybinius popierius. Rezultatai rodo kad (dvifaktorinis) kvadratinis binominis obligacijų kainų modelis leidžia tiksliau aproksimuoti turimus duomenis nei analogiškas (vienfaktorinis) keturnominis modelis.
Šis darbas apsaugotas Creative Commons priskyrimo 4.0 viešąja licencija.