Bond market modelling using a trinomial tree

Jelena Artamonova; Remigijus  Leipus

doi:10.15388/LMR.2004.32096

Straipsniai

Jelena Artamonova

Vilniaus universitetas

Remigijus Leipus

Vilniaus universitetas

Publikuota 2004-12-17

https://doi.org/10.15388/LMR.2004.32096

PDF

Reikšminiai žodžiai

bearbitražė obligacijų rinka
Ho–Lee modelis

Kaip cituoti

Artamonova, J. and Leipus, R. (2004) “Obligacijų rinkos modeliavimas trinominio medžio pagalba”, Lietuvos matematikos rinkinys, 44(spec.), pp. 597–602. doi:10.15388/LMR.2004.32096.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

Šiame darbe nagrinėjamas diskretaus laiko obligacijų rinkos Ho–Lee modelio apibendrinimas. Pateikiamos būtinos ir pakankamos sąlygos tam, kad obligacijų rinkos modelis būtų nearbitražinis ir nepriklausantis nuo kelio.

PDF

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Remigijus Leipus, Lietuvos matematikų draugijos veikla 2018–2021 metais , Lietuvos matematikos rinkinys: T 62 (2021): B serija
Remigijus Leipus, Lietuvos matematikų draugijos veikla 2014–2017 metais , Lietuvos matematikos rinkinys: T 58 (2017): B serija
Vytautas Kazakevičius, Remigijus Leipus, Apie ARCH procesų vienatį , Lietuvos matematikos rinkinys: T 47 (2007)
Dmitrij Celov , Remigijus Leipus, Virmantas Kvedaras, Agreguotų AR(1) procesų autoregresijos parametro tankio vertinimo metodų palyginimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 47 (2007)
Dmitrij Celov, Remigijus Leipus, Laiko eilučių agregavimo, deagregavimo uždaviniai ir tolima priklausomybė , Lietuvos matematikos rinkinys: T 46 (2006)
Jelena Artamonova, Obligacijų kainų modeliavimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 45 (2005)