Šiame darbe nagrinėjamas pasikeitusio dispersijos segmento testavimo ir radimo uždavinys. Šiam uždaviniui suformuluoti tolygiųjų prieauglių (UI) statistikos bei pasikeitusio segmento ilgio bei pradžios konvergavimo ir suderinamumo rezultatai. Pasiūlyta procedūra pritaikyta sudėtinio Standard & Poor’s 500 akcijų indekso logaritminės grąžos dispersijos tyrimui. Rezultatai rodo, kad šis testas, priklausomai nuo parametro α, gali aptikti įvairaus ilgio pasikeitusius segmentus.
Šis darbas apsaugotas Creative Commons priskyrimo 4.0 viešąja licencija.