Properties of the coefficient estimators for the linear regression model with heteroskedastic error term

Alfredas Račkauskas; Danas Zuokas

doi:10.15388/LMR.2006.30725

Straipsniai

Alfredas Račkauskas

Vilniaus universitetas

Danas Zuokas

Vilniaus universitetas

Publikuota 2023-09-21

https://doi.org/10.15388/LMR.2006.30725

PDF

Kaip cituoti

Račkauskas, A. and Zuokas, D. (2023) “Tiesinio regresinio modelio su heteroskedastiškomis paklaidomis koeficientų įverčių savybės”, Lietuvos matematikos rinkinys, 46(spec.), pp. 267–272. doi:10.15388/LMR.2006.30725.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

Šiame darbe nagrinėjamas tiesinis regresinis modelis y = βX + ε, kurio liekanos gali būti heteroskedastiškos. Yra žinoma, kad, esant heteroskedastiškumui, MK metodu rastas β įvertis ^{^}β nors ir išlieka nepaslinktas, tačiau turi didesnę dispersiją. Specialaus tipo heteroskedastiškumo – pasikeitusio segmento – alternatyvai siūlomas apibendrintas įvertintas MK įvertis ^{^}β_EG. Monte-Carlo metodu palyginamos ^{^}β ir ^{^}β_EG dispersijos ir parodoma, kad jos atitinka paskaičiuotas tikrąsias, o pasiūlyto įverčio dispersija yra mažesnė.

PDF

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Jovita Gudan, Alfredas Račkauskas, Dieninių mokestinių pajamų analizė funkciniu metodu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): A serija
Alfredas Račkauskas, Aurelijus Tamulis, Laipsniškų epideminių pasikeitmų tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 54 (2013): A serija
Danas Zuokas, Pasikeitusio dispersijos segmento testavimas ir taikymas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 45 (2005)
Vytautas Maniušis, Alfredas Račkauskas, Liekanų empirinės charakteristinės funkcijos konvergavimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 43 (2003)
Danas Zuokas, Diadinių prieauglių (DI) statistikos galios analizė , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Alfredas Račkauskas, Aurelijus Tamulis, Apie trūkios regresijos funkcijos branduolinio įvertinimo tolygią paklaidą , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Audronė Jakaitienė, Danas Zuokas, Konkuruojančių rizikų regresinis Farlie–Gumbel–Morgenstern skirstinių šeimos išgyvenamumo modelis , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)