Option pricing in Heston model by means of weak approximations

Antanas Lenkšas; Vigirdas Mackevičius

doi:10.15388/LMR.A.2013.08

Straipsniai

Antanas Lenkšas

Vilniaus universitetas

Vigirdas Mackevičius

Vilniaus universitetas

Publikuota 2013-12-15

https://doi.org/10.15388/LMR.A.2013.08

PDF

Kaip cituoti

Lenkšas, A. ir Mackevičius, V. (2013) „Silpnųjų aproksimacijų taikymas opcionų kainų skaičiavimui Hestono modelyje“, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(A), p. 27–32. doi:10.15388/LMR.A.2013.08.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

Naudodami [2] straipsnyje pasiūlytą silpnąją atskyrimo (split-step) aproksimaciją diskrečiais atsitiktiniais dydžiais Hestono modeliui, vertiname pirkimo (call) bei pardavimo (put) opcionų kainas. Aproksimuojant gautas kainas palyginame su kainomis, gautomis naudojant [1] straipsnyje aprašytą formulę.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Gabrielė Mongirdaitė, Vigirdas Mackevičius, Wright-Fisher lygties silpnosios aproksimacijos , Lietuvos matematikos rinkinys: T 62 (2021): A serija
Vigirdas Mackevičius, Teigiamų difuzijų teigiamos aproksimacijos , Lietuvos matematikos rinkinys: T 47 (2007)
Antanas Lenkšas, Stochastinės diferencialinės lygtys su blogais koeficientais: silpnosios aproksimacijos , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Antanas Lenkšas, Stochastinių diferencialinių lygčių sprendimų modeliavimas kompiuteriu: silpnosios aproksimacijos , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)