Straipsnyje ekonometriniais metodais nagrinėjama OMX Baltijos vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų kainų sektorinių indeksų priklausomybė nuo praeities duomenų ir Lietuvos ūkio atitinkamų sektorių rodiklių. Regresinių modelių sudarymui naudojamos 2005–2013 metų laikotarpio ketvirtinės laiko eilutės. VAR modelių, kurie buvo gauti [3] tyrime, praplėtimas, įtraukiant Baltijos šalių sektorinius ekonominius rodiklius, ženkliai pagerino akcijų kainų indeksų elgsenos modelio tikslumą. Sudarytų modelių pagrindu gautos trumpalaikės akcijų kainų indeksų pokyčių prognozės. Dėl skirtingo įvairiems sektoriams priskiriamų įmonių veiklos pobūdžio, atitinkamus sektorinius kainų indeksus reikšmingai įtakojančių veiksnių grupės gali ženkliai skirtis. Atlikta ekonometrinė OMX
Baltic rinkos analizė patvirtina šią hipotezę.