Baltijos šalių sektorinių akcijų kainų indeksų VAR modelis
Straipsniai
Roma Uzdanavičiūtė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Rimantas Rudzkis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2011-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.st05
PDF

Reikšminiai žodžiai

OMX Baltijos vertybinių popierių rinka
akcijų kainų sektoriniai indeksai
procesostacionarumas
vektorinis autoregresijos modelis (VAR)

Kaip cituoti

Uzdanavičiūtė R. ir Rudzkis R. (2011) „Baltijos šalių sektorinių akcijų kainų indeksų VAR modelis“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 332–337. doi: 10.15388/LMR.2011.st05.

Santrauka

Straipsnis skirtas OMX Baltijos vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų kainų indeksams, atspindintiems bendrą rinkos padėtį ir pokyčius viso Baltijos regiono mastu, modeliavimui. Tiriamos šalių akcijų kainų sektorinių indeksų mėnesinės laiko eilutės, nagrinėjamos jų tarpusavio priklausomybės 2000–2010 metų laikotarpiu. Taikomas ekonometrinis modeliavimas – sudarytas minėtų indeksų vektorinės autoregresijos modelis VAR(p). Tyrimo rezultate gautos trumpalaikės akcijų kainų indeksų pokyčių prognozės.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.