Straipsnis skirtas OMX Baltijos vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų kainų indeksams, atspindintiems bendrą rinkos padėtį ir pokyčius viso Baltijos regiono mastu, modeliavimui. Tiriamos šalių akcijų kainų sektorinių indeksų mėnesinės laiko eilutės, nagrinėjamos jų tarpusavio priklausomybės 2000–2010 metų laikotarpiu. Taikomas ekonometrinis modeliavimas – sudarytas minėtų indeksų vektorinės autoregresijos modelis VAR(p). Tyrimo rezultate gautos trumpalaikės akcijų kainų indeksų pokyčių prognozės.