On estimation of the Hurst index of solutions of stochastic integral equations

Kęstutis  Kubilius; Dmitrij  Melichov

doi:10.15388/LMR.2008.18148

Straipsniai

Kęstutis Kubilius

Institute of Mathematics and Informatics

Dmitrij Melichov

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Publikuota 2008-12-21

https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18148

PDF

Reikšminiai žodžiai

trupmeninis Brauno judesys
kvadratinė variacija
pagrįstas įvertinys

Kaip cituoti

Kubilius, K. ir Melichov, D. (2008) „Stochastinių integralinių lygčių sprendinių Hursto indekso įvertinio klausimu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 401–406. doi:10.15388/LMR.2008.18148.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

Nagrinėjamas stochastinių integralinių lygčių sprendinių kvadratinės variacijos asimptotinis elgesys, kuris leidžia gauti stipriai pagrįstą Hursto indekso H, 1/2 < H < 1, įvertinį.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Kęstutis Kubilius, Dmitrij Melichov, Stochastinės integralinės lygties sprendinio Hursto indekso vertinimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Kęstutis Kubilius, Apie beveik nestacionarių AR(1) modelių asimptotiką , Lietuvos matematikos rinkinys: 1997: Proc. of the Lithuanian Mathematical Society
Kęstutis Kubilius, Stratanovičiaus integralinės lygties sprendinio, valdomo tolygaus p-semimartingalo, aproksimacija , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Kęstutis Kubilius, Integralinės lygties generuotos funkcijos, turinčios baigtinę p-variaciją, sprendinio egzistavimas ir vienatis , Lietuvos matematikos rinkinys: Nr. III (1999)
Kęstutis Kubilius, Atsitiktinių integralų trupmeninio Brauno judesio atžvilgiu aproksimacijos klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 45 (2005)
Kęstutis Kubilius, Apie silpnus Stratanovičiaus integralinės lygties sprendinius, valdomus tolydžiu p-semimartingalu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Kęstutis Kubilius, Trupmeninio Brauno judesio aproksimacijos silpno konvergavimo klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 43 (2003)
Kęstutis Kubilius, Stochastinių diferencialinių lygčių, generuotų trupmeninio Brauno judesio, Eulerio aproksimacija , Lietuvos matematikos rinkinys: Nr. II (1998)