Tiesinio regresinio modelio su heteroskedastiškomis paklaidomis koeficientų įverčių savybės
Šiame darbe nagrinėjamas tiesinis regresinis modelis y = βX + ε, kurio liekanos gali būti heteroskedastiškos. Yra žinoma, kad, esant heteroskedastiškumui, MK metodu rastas β įvertis ^β nors ir išlieka nepaslinktas, tačiau turi didesnę dispersiją. Specialaus tipo heteroskedastiškumo – pasikeitusio segmento – alternatyvai siūlomas apibendrintas įvertintas MK įvertis ^βEG. Monte-Carlo metodu palyginamos ^β ir ^βEG dispersijos ir parodoma, kad jos atitinka paskaičiuotas tikrąsias, o pasiūlyto įverčio dispersija yra mažesnė.
Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.