Biržos kainų Gauso modelių parametrų vertinimas ir statistinių hipotezių tikrinimas
Straipsniai
Dmytro Marushkevych
Université du Maine, France
Yevheniia Munchak
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Publikuota 2016-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2016.13871
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ukrainos vertybinių popierių rinka
Ukrainos vertybinių popierių birža
trupmeninis Brauno judesys
Hursto indekso vertinimas

Kaip cituoti

Marushkevych D. ir Munchak Y. (2016) „Biržos kainų Gauso modelių parametrų vertinimas ir statistinių hipotezių tikrinimas“, Lietuvos statistikos darbai, 55(1), p. 91-101. doi: 10.15388/LJS.2016.13871.

Santrauka

Sudaromi Ukrainos vertybinių popierių rinkos aktyvų kainų modeliai ir, tikrinant atitinkamas statistines hipotezes realiems duomenims, tiriamas jų tinkamumas. Įvairių vertybinių popierių kainų dinamikoje tiriamas šuolių buvimas ir vertinamas vertybinių popierių kainos logaritmo Hursto indeksas dviem skirtingais metodais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.