Įmokų vertinimas taikant C&RT/Puasono modelį ir jo apibendrinimas
Straipsniai
Meelis K¨a¨arik
University of Tartu, Estonia
Ants Kaasik
University of Tartu, Estonia
Publikuota 2012-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2012.13904
PDF

Reikšminiai žodžiai

aktuarinė matematika
kolektyvinės rizikos modelis
įmokų apskaičiavimas
klasifikavimo ir regresijos medžiai (C&RT)
didelės dispersijos problema

Kaip cituoti

K¨a¨arik M. ir Kaasik A. (2012) „Įmokų vertinimas taikant C&RT/Puasono modelį ir jo apibendrinimas“, Lietuvos statistikos darbai, 51(1), p. 36-50. doi: 10.15388/LJS.2012.13904.

Santrauka

Įmok¸u vertinimas yra pagrindinis draudimo matematikos objektas. Portfelio žalų sumos vidurkio ir dispersijos įverčiai gali būti pasitelkiami siekiant apskaičiuoti draudimo įmoką. Savo ruožtu draudimo portfelio išskaidymas į homogeninius subportfelius galėtų būti pirmas žingsnis norint įvertinti
žalų sumos vidurkį ir dispersiją. Straipsnyje nagrinėjamas žalų intensyvumo parametro vertinimo uždavinys, kuriam spręsti pasiūlomas regresijos medžiais paremtas portfelio padalijimui į homogeninius subportfelius metodas, kai draudimo liudijimų trukmė yra skirtinga ir susiduriama su didelės dispersijos problema. Taip pat pristatoma keletas modelio apibendrinimų. Straipsnio pabaigoje pateikiamas praktinis modelio panaudojimo pavyzdys Estijos transporto priemoni¸u (KASKO) draudimo produktui.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.