Straipsnyje pateiktas laiko eilučių segmentavimo modelis, kuris pagrįstas trumpų laiko eilučių prognozės modelio su vidiniu glotninimu eilės nustatymu. Segmentuojant daroma prielaida, kad seka sudaryta iš segmentų, kuriuose slypi atitinkamos eilės algebrinės sekos fragmentas. Modelis pritaikytas realios finansinės laiko eilutės segmentavimui.