Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodų tyrimas
Straipsniai
Rita Palivonaitė
Kauno technologijos universitetas
Eimutis Valakevičius
Kauno technologijos universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.57
PDF

Reikšminiai žodžiai

barjero pasirinkimo sandoris
trinominis metodas
adaptyviojo tinklelio metodas

Kaip cituoti

Palivonaitė R. ir Valakevičius E. (2009) „Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodų tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 322–327. doi: 10.15388/LMR.2009.57.

Santrauka

Darbe nagrinėjami du skaitiniai barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodai: trinominis ir adaptyviojo tinklelio. Gauti rezultatai lyginami su teorine Black–Scholes formule. Tyrimai, atlikti su Lietuvos firmos akcijos kainomis parode, kad modeliuojant akcijų kainas kartais geriau nedidinti modeliavimo žingsnių skaičiaus, o "smulkinti" tinklelį kritinėse trinominio medžio vietose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.