Didžiausiojo tikėtinumo įvertinimas trupmeniniame Vasiceko modelyje
Straipsniai
Stanislav Lohvinenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Kostiantyn Ralchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2017.13674
PDF

Reikšminiai žodžiai

trupmeninis Brauno procesas
trupmeninis Vasiceko modelis
didžiausiojo tikėtinumo įvertinimas
stiprusis pagrįstumas
asimptotinis normalumas

Kaip cituoti

Lohvinenko, S. and Ralchenko, K. (2017) “Didžiausiojo tikėtinumo įvertinimas trupmeniniame Vasiceko modelyje”, Lietuvos statistikos darbai, 56(1), pp. 77–87. doi:10.15388/LJS.2017.13674.

Santrauka

Mes nagrinėjame trupmeninį Vasiceko modelį dXt = (α-βXt)dt +γdBHt , valdomą trupmeninio Brauno proceso BH su Hursto parametru H ∈ (1/2,1). Sukonstruojami nežinomų parametrų α ir β didžiausiojo tikėtinumo įvertiniai ir įrodomas jų pagrįstumas bei asimptotinis normalumas.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai