Lohvinenko, S., Ralchenko, K. and Zhuchenko, O. (2016) “Trupmeninio Vasiceko modelio parametrų įvertinių asimptotinės savybės”, Lietuvos statistikos darbai, 55(1), pp. 102–111. doi:10.15388/LJS.2016.13872.
Trupmeninio Vasiceko modelio parametrų įvertinių asimptotinės savybės
Santrauka
Nagrinėjamas Vasiceko modelis, valdomas trupmeninio Brauno judesio B H su Hursto indeksu H ∈ (0,1), turintis pavidalą dXt = (α−βXt)dt +γdBH t . Nežinomam parametrui θ = (α,β) sudaromi trys įvertiniai ir įrodomas jų stiprus suderinamumas.
