Trupmeninio Vasiceko modelio parametrų įvertinių asimptotinės savybės
Straipsniai
Stanislav Lohvinenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Kostiantyn Ralchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Olga Zhuchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Publikuota 2016-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2016.13872
PDF

Reikšminiai žodžiai

trupmeninis Brauno judesys
trupmeninis Vasiceko modelis
parametrų vertinimas
stiprus suderinamumas
diskretizavimas

Kaip cituoti

Lohvinenko S., Ralchenko K. ir Zhuchenko O. (2016) „Trupmeninio Vasiceko modelio parametrų įvertinių asimptotinės savybės“, Lietuvos statistikos darbai, 55(1), p. 102-111. doi: 10.15388/LJS.2016.13872.

Santrauka

Nagrinėjamas Vasiceko modelis, valdomas trupmeninio Brauno judesio B
H su Hursto indeksu
H ∈ (0,1), turintis pavidalą dXt = (α−βXt)dt +γdBH
t
. Nežinomam parametrui θ = (α,β) sudaromi trys įvertiniai
ir įrodomas jų stiprus suderinamumas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.