Baltijos šalių akcijų kainų sektorinių indeksų prognozavimas
Straipsniai
Rimantas Rudzkis
Vilnius University, Lithuania
Roma Valkavičienė
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Virmantas Kvedaras
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2014.13894
PDF

Reikšminiai žodžiai

akcijų kainų sektoriniai indeksai
OMX Baltijos vertybinių popierių (VP) rinka
duomenų agregavimas
autoregresinė analizė
prognozavimas

Kaip cituoti

Rudzkis R., Valkavičienė R. ir Kvedaras V. (2014) „Baltijos šalių akcijų kainų sektorinių indeksų prognozavimas“, Lietuvos statistikos darbai, 53(1), p. 53-59. doi: 10.15388/LJS.2014.13894.

Santrauka

Straipsnis skirtas OMX Baltijos vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų kainų sektorinių indeksų ketvirtinių reikšmių trumpalaikiam prognozavimui ekonometriniais metodais ir yra ankstesnio straipsnio [31] tęsinys. Ankstesniame straipsnyje matematinių modelių sudarymui taikyta ARMA metodika šiame darbe yra papildyta laiko eilučių agregavimo ir ypatingų požymių išskyrimo algoritmais. Informatyvių veiksnių pirminė atranka vykdoma remiantis specialios literatūros apžvalga. Po to modelių specifikacija tikslinama, naudojant tradicinius regresorių statistinio reikšmingumo dydžius (p-value) ir kryžminės patikros metodą. Pastarasis būdas šiame darbe realizuotas naudojant Jack-knife algoritmą. Tyrimui naudoti 2000–2013 m. laikotarpio duomenys. Gauti rezultatai rodo, kad sudarant autoregresinius modelius yra tikslinga į lygčių dešiniąsias puses įtraukti ne tik praeities stebinių duomenis, bet ir jų agreguotas statistikas (indeksų raidos ypatingus požymius) – tai žymiai pagerina prognozavimo tikslumą. Skaičiavimai atlikti su statistinės analizės sistema SAS.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai