Modeling Baltic market benchmark index: a comparison of models

Igoris  Belovas

doi:10.15388/LMR.B.2019.15207

Straipsniai

Igoris Belovas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas

https://orcid.org/0000-0002-0478-1102

Publikuota 2019-12-05

https://doi.org/10.15388/LMR.B.2019.15207

PDF

Reikšminiai žodžiai

Baltijos šalių akcijų lyginamasis indeksas
logaritminės grąžos
α-stabilusis mo-delis
asimetrinis Stjudento modelis
normalusis atvirkštinis Gauso modelis

Kaip cituoti

Belovas, I. (2019) “Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso OMX Baltic Benchmark modelių tyrimas”, Lietuvos matematikos rinkinys, 60(B), pp. 6–10. doi:10.15388/LMR.B.2019.15207.

Atsisiųsti citatą

Santrauka

Straipsnyje yra atliekama Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso (OMX Bal-tic Benchmark) statistinė analizė. Sudaryti, remiantis normaliuoju atvirkštiniu Gauso, Stjudento ir α-stabiliuoju dėsniais, indekso grąžų pasiskirstymo modeliai, bei atliktas jų adekvatumo palyginimas. Buvo parodyta, kad simetriškumo hipotezė Baltijos šalių akcijų indekso grąžų didelių laikotarpių modeliams negali būti atmesta.

PDF

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

Igoris Belovas, Lokalinės ribinės teoremos Borveino algoritmo koeﬁcientams įrodymas santykio metodu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): B serija
Aivaras Bielskis, Igoris Belovas, Akcijų kainų ARIMA ir LSTM prognozavimo metodų lyginamoji analizė , Lietuvos matematikos rinkinys: T 63 (2022): B serija
Igoris Belovas, Centrinė ribinė teorema trikampių masyvų klasės skaičiams, asocijuotiems su Ermito daugianariais , Lietuvos matematikos rinkinys: T 61 (2020): B serija
Igoris Belovas, Audrius Kabašinskas, Leonidas Sakalauskas, Stabiliai pasiskirsčiusių akcijų grąžų sąryšio matų empirinis tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 48 (2008)
Igoris Belovas, Ribinės teoremos Floydo trikampiui: naujas požiūris į nenaują uždavinį , Lietuvos matematikos rinkinys: T 62 (2021): B serija
Igoris Belovas, Tolygiųjų skaičių laipsniai beta-tainėje skaičiavimo sistemoje , Lietuvos matematikos rinkinys: T 63 (2022): B serija
Igoris Belovas, Martynas Sabaliauskas, Paulius Mykolaitis, Apie sveikųjų skaičių sekų, asocijuotų su pirminiais dvyniais, apskaičiavimą , Lietuvos matematikos rinkinys: T 64 (2023): B serija
Igoris Belovas, Audrius Kabašinskas, Leonidas Sakalauskas, Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose , Lietuvos matematikos rinkinys: T 46 (2006)
Igoris Belovas, Trikampių masyvų klasės skaičių problemos , Lietuvos matematikos rinkinys: T 64 (2023): B serija