Stabiliai pasiskirsčiusių akcijų grąžų sąryšio matų empirinis tyrimas
Straipsniai
Igoris Belovas
Institute of Mathematics and Informatics
Audrius Kabašinskas
Kaunas University of Technology
Leonidas Sakalauskas
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18115
PDF

Reikšminiai žodžiai

ryšio matai
kodiferencija
kovariacija
laipsninė koreliacija
mišrusis-stabilusis modelis
stabilusis skirstinys

Kaip cituoti

Belovas I., Kabašinskas A. ir Sakalauskas L. (2008) „Stabiliai pasiskirsčiusių akcijų grąžų sąryšio matų empirinis tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 306–313. doi: 10.15388/LMR.2008.18115.

Santrauka

Darbe siūlomi ryšio tarp atskirų akcijų grqžų nustatymo metodai leidžia ryšį tarp sekų nustatyti netgi tuo atveju, kai neegzistuoja atsitiktinių dydžių dispersija ar vidirkis. Tam galima naudoti kovariantiškumo (simetriniams atsitiktiniams dydžiams) bei kodiferencijos matus, kurių reikšmingumą galima nustatyti savirankos metodu. Kita vertus darbe siūlomi nauji apibendrinti ryšio stiprumo matai. Kaip pavyzdys
pateikiami Baltijos šalių rinkos išrinktųjų vertybinių popierių empirinės analizės rezultatai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai