Silpnųjų aproksimacijų taikymas opcionų kainų skaičiavimui Hestono modelyje
Straipsniai
Antanas Lenkšas
Vilnius University
Vigirdas Mackevičius
Vilnius University
Publikuota 2013-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.A.2013.08
PDF

Kaip cituoti

Lenkšas A. ir Mackevičius V. (2013) „Silpnųjų aproksimacijų taikymas opcionų kainų skaičiavimui Hestono modelyje“, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(A), p. 27–32. doi: 10.15388/LMR.A.2013.08.

Santrauka



Naudodami [2] straipsnyje pasiūlytą silpnąją atskyrimo (split-step) aproksimaciją diskrečiais atsitiktiniais dydžiais Hestono modeliui, vertiname pirkimo (call) bei pardavimo (put) opcionų kainas. Aproksimuojant gautas kainas palyginame su kainomis, gautomis naudojant [1] straipsnyje aprašytą formulę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.