Baltijos šalių ūkio sektorinių rodiklių poveikis akcijų rinkai
Straipsniai
Rimantas Rudzkis
Vilnius University
Roma Valkavičienė
Vilnius Gediminas Technical University
Publikuota 2014-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.A.2014.11
PDF

Kaip cituoti

Rudzkis R. ir Valkavičienė R. (2014) „Baltijos šalių ūkio sektorinių rodiklių poveikis akcijų rinkai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(A), p. 57–62. doi: 10.15388/LMR.A.2014.11.

Santrauka


Straipsnyje ekonometriniais metodais nagrinėjama OMX Baltijos vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų kainų sektorinių indeksų priklausomybė nuo praeities duomenų ir Lietuvos ūkio atitinkamų sektorių rodiklių. Regresinių modelių sudarymui naudojamos 2005–2013 metų laikotarpio ketvirtinės laiko eilutės. VAR modelių, kurie buvo gauti [3] tyrime, praplėtimas, įtraukiant Baltijos šalių sektorinius ekonominius rodiklius, ženkliai pagerino akcijų kainų indeksų elgsenos modelio tikslumą. Sudarytų modelių pagrindu gautos trumpalaikės akcijų kainų indeksų pokyčių prognozės. Dėl skirtingo įvairiems sektoriams priskiriamų įmonių veiklos pobūdžio, atitinkamus sektorinius kainų indeksus reikšmingai įtakojančių veiksnių grupės gali ženkliai skirtis. Atlikta ekonometrinė OMX
Baltic rinkos analizė patvirtina šią hipotezę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.