Darbe siūlomas Nešo pusiausvyros bimatriciniame lošime modelis investiciniams portfeliams sudaryti. Portfelio komponentės surandamos sprendžiant dalinai sveikaskaitį tiesinio programavimo uždavinį. Eksperimentinįje dalyje šio modelio pagalba gauti neefektyvūs portfeliai testuojami remiantis keleto Europos šaliu akcijų biržų indeksų statistiniais duomenimis. Pasiūlytųjų portfelių realizacijų skaitinės charakteristikos lyginamos su efektyviųjų (Pareto optimalių) portfelių realizacijų skaitinėmis charakteristikomis.