Bimatricinio lošimo modelis investiciniam portfeliui sudaryti
Straipsniai
Sigutė Vakarinienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Gintautas Misevičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.58
PDF

Reikšminiai žodžiai

investicinis portfelis
bimatricinis lošimas
Nešo pusiausvyra

Kaip cituoti

Vakarinienė S. ir Misevičius G. (2009) „Bimatricinio lošimo modelis investiciniam portfeliui sudaryti“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 328–333. doi: 10.15388/LMR.2009.58.

Santrauka

Darbe siūlomas Nešo pusiausvyros bimatriciniame lošime modelis investiciniams portfeliams sudaryti. Portfelio komponentės surandamos sprendžiant dalinai sveikaskaitį tiesinio programavimo uždavinį. Eksperimentinįje dalyje šio modelio pagalba gauti neefektyvūs portfeliai testuojami remiantis keleto Europos šaliu akcijų biržų indeksų statistiniais duomenimis. Pasiūlytųjų portfelių realizacijų skaitinės charakteristikos lyginamos su efektyviųjų (Pareto optimalių) portfelių realizacijų skaitinėmis charakteristikomis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.