Didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija
Straipsniai
Aurelija Kasparavičiūtė
Vilnius Gediminas Technical University
Dovilė Deltuvienė
Vilnius Gediminas Technical University
Publikuota 2016-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.A.2016.06
PDF

Kaip cituoti

Kasparavičiūtė A. ir Deltuvienė D. (2016) „Didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija“, Lietuvos matematikos rinkinys, 57(A), p. 29–34. doi: 10.15388/LMR.A.2016.06.

Santrauka

 

Tarkime Z(t) = Σj=1N(t)Xj, t ≥ 0,  yra stochastinis procesas, čia Xj  yra nepriklausomi, vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai, o N(t) yra sveikas, neneigiamas reikšmes įgyjantis, nepriklausomų pokyčių procesas. Laikoma, kad N(t) ir Xj  yra nepriklausomi. Šiame darbe yra nagrinėjama centruoto ir normuoto atsitiktinio dydžio Zδ =\int_0^e- δtdZ(t), δ > 0,  pasiskirstymo funkcijos aproksimacija normaliuoju dėsniu, didžiųjų nuokrypių tiek Kramerio, tiek laipsninėse Liniko zonose. Taip pat, gautas  netolygusis įvertis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.