Infliacijos prognozavimas faktoriniais modeliais
Straipsniai
Dovilė Šiurkutė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Audronė Jakaitienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.41
PDF

Reikšminiai žodžiai

faktorinė analizė
infliacija
pagrindinių komponenčių metodas

Kaip cituoti

Šiurkutė D. ir Jakaitienė A. (2009) „Infliacijos prognozavimas faktoriniais modeliais“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 230–234. doi: 10.15388/LMR.2009.41.

Santrauka

Šiame darbe pritaikyti didelės apimties faktoriniai modeliai  Lietuvos vartotojų ir gamintojų mėnesinei infliacijai prognozuoti.  Ištirtas sudarytų faktorinių modelių pranašumas,  lyginti su atsitiktinio klajojimo ir pirmos eilės autoregresijos modeliais.  Tyrime naudojamos 147 mėnesinio dažnumo laiko eilutės nuo 1996 m. iki 2007 m.  Gauta, kad gamintojų infliaciją Lietuvoje tiksliausiai  prognozuoja faktoriniai modeliai.  Vartotojų infliaciją – atsitiktinio klajojimo modelis,  tačiau faktorinis modelis yra pranašesnis, palyginti su pirmos eilės autoregresijos modeliu,  atliekant trumpalaikę prognozę.  Ištyrus faktorinius modelius,  sudarytus pagal duomenų grupes, gauta,  kad vartotojų infliaciją Lietuvoje geriausiai atspindi kainų duomenys, o modelio maksimaliam prognozės tikslumui  gauti pakanka panaudoti vieną faktorių. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.