Tikslūs rėžiai martingalams su aprėžtais skirtumais
Straipsniai
Dainius Dzindzalieta
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.73
PDF

Reikšminiai žodžiai

atsitiktiniai klajojimai
tikimybė patekti į intervalą
martingalas
supermartingalas
rėžiai uodegų tikimybėms

Kaip cituoti

Dzindzalieta D. (2009) „ Tikslūs rėžiai martingalams su aprėžtais skirtumais“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 412–415. doi: 10.15388/LMR.2009.73.

Santrauka

Šiame darbe sprendžiamas variacinis uždavinys
Bn(x) def = supMnMn P{M\geq x},
visiems x ∈ R, kur Mn yra klasė aprėžtų martingalų. 
Martingalo Mn skirtumai Xk tenkina salygą  E(Xk | Fk-1) = 0 didėjančios σ -algebrų iš mačiosios erdvės (\Omega, F), šeimos ∅ = F0 ⊂ F1 ⊂ ··· ⊂ Fn ⊂ F atžvilgiu. Tariama, kad skirtumai yra aprĖžti (t.y.  |Xk| \leq 1). Mūsų metodai iš esmės panašūs į metodą, kurį naudojo Bentkus 2001 rėžiui (2) gauti, kai x ∈ Z ir metodą, kurį naudojo sąlyginai simetriniais skirtumais gauti.  Rezultatas gali būti pritaikomas apibūdinti atsitiktiniams klajojimams, kurie maksimizuoja tikimybę patekti į intervalą, kai kuriems mato koncentracijos dominavimo modeliams, atsitiktinių grafų teorijoje ir pan.
Interpretuoti Wn = {0, X1, X1+ X2, . . ., X1+ ··· + Xn} = {0, M1, . . ., Mn} galima kaip n žingsnių atsitiktinį klajojimą prasidedanti nulyje. Tegul Px(Wn) yra tikimybė aplankyti intervalą [x,∞] per pirmus n žingsnių, t.y.
Px(Wn) = P{ max0 \leq k\leq n Mk \geq x}.
Sveikiesiems x uždavinį (1) galime performuluoti kaip izoperimetrinį uždavinį
Bn(x) = Px(RWn) = sup Wn Px (Wn),
kur RWn = {0, ε1, ε1+ ε2, . . ., ε1+ ··· + εn} žymimas simetrinis paprastasis atsitiktinis klajojimas prasidedantis taške 0 (Čia ε, ε1, ε2, . . ., εn yra nepriklausomi vienodai pasiskirstę Rademacherio atsitiktiniai dydžiai, t.y. P{ε = 1} = P{ε = -1} = 1/2 ). Kitais žodžiais, tarp visų atsitiktinių klajojimų su aprėžtais žingsnių ilgiais ir tarp visš aprėžtų atsitiktinių klajojimų, simetrinis paprastasis atsitiktinis klajojimas maksimizuoja tikimybė patekti į intervalą  [x,∞], kur x ∈ Z.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.