Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas
Straipsniai
Mantas Landauskas
Kauno technologijos universitetas
Eimutis Valakevičius
Kauno technologijos universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.56
PDF

Reikšminiai žodžiai

pasirinkimo sandoris
binominis modelis
Monte Karlo metodas
Markovo grandinės

Kaip cituoti

Landauskas M. ir Valakevičius E. (2009) „Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 316–321. doi: 10.15388/LMR.2009.56.

Santrauka

Straipsnyje tiriami ir palyginami trys skaitiniai europietiško tipo pasirinkimo sandorių įkainojimo modeliai: binominis, Monte Karlo ir Markovo grandinių. Modeliams realizuoti buvo sukurta efektyvi programinė priemonė C++ programavimo kalba. Tyrimo metu nustatyti kiekvieno modelio privalumai bei trūkumai. Sandorio kaina, gauta pagal Black–Scholes modeįi yra laikoma etalonine kaina, su kuria lyginamos skaitinių modelių kainos.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.